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  • 单选题 某交易者以2090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手,同时以2180元/吨卖出5月强筋小麦期货合约100手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
  • A 、3月份价格2050元/吨,5月份价格2190元/吨
  • B 、3月份价格2060元/吨,5月份价格2170元/吨
  • C 、3月份价格2100元/吨,5月份价格2160元/吨
  • D 、3月份价格2200元/吨,5月份价格2150元/吨

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参考答案

【正确答案:D】

3月合约价格低于5月期货价格,买进3月合约,卖出5月合约,即正向市场上的牛市套利,相当于是卖出套利,因此价差缩小盈利。
建仓时,价差为:2180-2090=90元/吨;
A选项价差为140元/吨;B选项价差为110元/吨;C选项价差为60元/吨;D选项价差为-50元/吨。
D选项价差缩小得最多,盈利的最大,因此选D。

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