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  • 计算分析题
    题干：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为15%，β系数为1.3；B证券的必要收益率为20%，β系数为1.8。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为3：2：1，并使得投资组合的β系数为1.6。
    题目：计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
  • A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

联立方程组：

无风险收益率+1.3×市场组合的风险收益率=15%
无风险收益率+1.8×市场组合的风险收益率=20%
解得：无风险收益率=2%，市场组合的风险收益率=10%。

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