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  • 多选题 下列属于信用风险显著增加阶段判断相关要求的是（）。
  • A 、在设定违约概率阶段划分定量标准时，要明确风险敞口违约概率变动的绝对水平和相对水平
  • B 、不得将逾期天数作为阶段划分的唯一标准，不得用内部评级或风险分类替代阶段划分
  • C 、商业银行对公业务信用风险敞口，通常情况下应能够做到在信用主体信用状况恶化但尚未逾期之前将其划分至第二阶段
  • D 、商业银行在判断信用风险是否显著增加时，应当考虑金融工具预计存续期内发生违约风险的变化，而不是预期信用损失金额的变化
  • E 、商业银行应对信用风险敞口的历史数据和当前风险状况进行分析，识别出与信用风险变化最相关的各类驱动因素，据此制定阶段划分标准，判断信用风险显著增加所用的阈值应对风险变动是否足够敏感

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D,E】

信用风险显著增加阶段（第二阶段）判断相关要求：

（1）商业银行应对信用风险敞口的历史数据和当前风险状况进行分析，识别出与信用风险变化最相关的各类驱动因素，据此制定阶段划分标准，判断信用风险显著增加所用的阈值应对风险变动是否足够敏感。
（2）商业银行在判断信用风险是否显著增加时，应当考虑金融工具预计存续期内发生违约风险的变化，而不是预期信用损失金额的变化。
（3）在设定违约概率阶段划分定量标准时，要明确风险敞口违约概率变动的绝对水平和相对水平。
（4）不得将逾期天数作为阶段划分的唯一标准，不得用内部评级或风险分类替代阶段划分。
（5）商业银行对公业务信用风险敞口，通常情况下应能够做到在信用主体信用状况恶化但尚未逾期之前将其划分至第二阶段。
（6）商业银行信用风险敞口逾期超过30天的，应至少划分至第二阶段，除非有充分合理的信息证明信用风险并未显著增加；逾期超过90天的信用风险敞口，应划分至第三阶段，除非有充分合理的信息证明信用主体并未违约。

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