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首页期货从业资格考试题库正文

多选题下列属于被动算法交易的有（）。
A 、量化对冲策略
B 、统计套利策略
C 、时间加权平均价格(TWAP) 策略
D 、成交量加权平均价格(VWAP) 策略

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参考答案

【正确答案：C,D】

被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易的时机和交易数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。其核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟，应用也最广泛，在市场上使用最多的成交量加权平均价格(VWAP)、时间加权平均价格(TWAP) 等都是被动型算法交易的例子。

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