证券投资顾问
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询 考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 单选题 以下关于詹森α说法不正确的是( )。
  • A 、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
  • B 、若α=0,则说明证券组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
  • C 、当α>0时,说明证券组合表现要优于市场指数表现
  • D 、当α>0时,说明证券组合表现要弱于市场指数表现

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:D】

詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标(选项A符合)。若α=0,则说明证券组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异(选项B符合)。当α>0时,说明证券组合表现要优于市场指数表现(选项C符合);当α<0时,说明证券表现要弱于市场指数的表现(选项D不符合)。

您可能感兴趣的试题
热门试题 换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载