- 单选题下列关于影响期权价格因素的表述中,不正确的是( )。
- A 、标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
- B 、对于美式期权来说,有效期越长,期权价格越高
- C 、标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
- D 、在期权有效期内,标的资产产生的红利使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
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【正确答案:A】
答案是A项,对各种期权盈亏分布的分析可以看出:看涨期权在执行时,其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此,标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高,故应选择A选项。
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- 1 【单选题】下列关于影响期权价格的因素,表述不正确的是( )。
- A 、执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高
- B 、对于美式期权,有效期越长,期权价格越低
- C 、当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
- D 、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高
- 2 【单选题】下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。
- A 、合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨
- B 、合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨
- C 、合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨
- D 、无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
- 3 【单选题】下列关于影响期权价格因素的说法中,错误的是( )。
- A 、对于欧式期权,期权合约的有效期越长,期权价格越低
- B 、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
- C 、常用的波动率有历史波动率及隐含波动率
- D 、当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
- 4 【单选题】下列关于影响期权价格因素的说法中,错误的是( )。
- A 、对于欧式期权,期权合约的有效期越长,期权价格越低
- B 、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
- C 、常用的波动率有历史波动率及隐含波动率
- D 、当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
- 5 【单选题】下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法中,错误的是()。
- A 、合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨
- B 、合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨
- C 、合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨
- D 、无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
- 6 【单选题】下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法中,错误的是()。
- A 、合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨
- B 、合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨
- C 、合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨
- D 、无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
- 7 【单选题】下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。
- A 、合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨
- B 、合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨
- C 、合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨
- D 、无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
- 8 【单选题】下列关于影响期权价格因素的说法中,错误的是( )。
- A 、对于欧式期权,期权合约的有效期越长,期权价格越低
- B 、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
- C 、常用的波动率有历史波动率及隐含波动率
- D 、当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
- 9 【单选题】下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。
- A 、合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨
- B 、合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨
- C 、合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨
- D 、无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
- 10 【单选题】下列关于影响期权价格因素的说法中,错误的是( )。
- A 、对于欧式期权,期权合约的有效期越长,期权价格越低
- B 、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
- C 、常用的波动率有历史波动率及隐含波动率
- D 、当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
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