- 单选题当前沪深300指数的价格为2210点,无风险利率为4.5%(假设连续付息);6 个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点,6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点,则行权价K最有可能是()点。
- A 、2150
- B 、2200
- C 、2250
- D 、2300
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参考答案
【正确答案:C】
根据期权平价公式 C+K×e^ (-rt)=P+S,代入数据计算出K=2256,则最可能的为选项C:2250点。
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