- 单选题投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（）。
- A 、基差变动
- B 、国债期货的标的与市场利率的相关性
- C 、期货合约的选取
- D 、被套期保值债券的价格
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参考答案【正确答案：A】
套期保值的效果取决于被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系，即取决于基差的变动，由此产生的风险称为基差风险。
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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- B 、国债期货的标的与市场利率的相关性
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- A 、国债期货流动性强
- B 、国债期货的标的利率与市场利率高度相关
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- C 、基差为正，且绝对值越来越小
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- B 、由正向市场变为反向市场
- C 、基差为正，且绝对值越来越小
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- 9 【多选题】投资者进行多头套期保值时，期货市场和现货市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是（）。
- A 、基差为负，且绝对值越来越小
- B 、由正向市场变为反向市场
- C 、基差为正，且绝对值越来越小
- D 、由反向市场变为正向市场
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- B 、流动性好
- C 、标的剩余期限较长
- D 、相关性较强
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