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  • 客观案例题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。
  • A 、755 000港元
  • B 、756 200港元
  • C 、766 000港元
  • D 、750 500港元

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参考答案

【正确答案:B】

资金占用75万港元,资金占用成本为:75万港元×6%×3/12=11250港元;1个月后收到红利5000港元,剩余2个月的本息和为:5000+5000×6%×2/12=5050港元;

远期合约的理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=750 000+11250-5050=756 200港元。

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