- 客观案例题某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约,价格分别为19160元/吨和19260元/吨,建仓后,3月份铝期货合约和5月份铝期货合约的价格分别变为19360元/吨和19210元/吨,则建仓后价差为()元/吨。
- A 、150
- B 、-150
- C 、100
- D 、-100
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参考答案
【正确答案:B】
建仓时,价差=19260-19160=100元/吨,(建仓时,高价-低价,即5月-3月);
建仓后,为了保持计算上的一贯性,也要用5月-3月,因此建仓后的价差=19210-19360= -150元/吨。
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