证券投资顾问
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页证券投资顾问考试题库正文
  • 选择题在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
  • A 、25%
  • B 、20%
  • C 、50%
  • D 、40%

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:A】

本题考查RAROC的计算。

金融机构出于稳健经营的需要,通常对交易员采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益 (RAROC)。假设交易员从事过度投机交易,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。 
RAROC的计算公式为:RAROC=收益/VaR值。本题中,投资收益=初始投资资产x投资收益率 =100x20%=20(万元),VAR为80万元,代入公式可得RAROC=20/80=25%。A选项正确。 
故本题选A选项。

您可能感兴趣的试题
热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载