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- A 、25%
- B 、20%
- C 、50%
- D 、40%
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参考答案
【正确答案:A】
本题考查RAROC的计算。
金融机构出于稳健经营的需要,通常对交易员采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益 (RAROC)。假设交易员从事过度投机交易,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。
RAROC的计算公式为:RAROC=收益/VaR值。本题中,投资收益=初始投资资产x投资收益率 =100x20%=20(万元),VAR为80万元,代入公式可得RAROC=20/80=25%。A选项正确。
故本题选A选项。
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