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  • 选择题即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为()。
  • A 、1.53%,3%
  • B 、2.68%,3.15%
  • C 、3.09%,2.88%
  • D 、2.87%,3%

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参考答案

【正确答案:C】

选项C正确:设2到3年利率为x,则
(1+2.4%)^2*(1+x)=(1+2.63%)^3解得x=3.09%
设三到五年利率为y,则
(1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.73%)^5解得y=2.88%

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