- 单选题有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，该股指期货合约的乘数为100元，则100万元市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论价格是( )点。
- A 、10250
- B 、10150
- C 、10100
- D 、10049
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参考答案【正确答案：D】
100万元，对应的指数为1000000/100=10000点；1万元对应的指数为10000/100元=100点；
100万元期限为3个月的资金占用成本为：10000×6%×3/12=150（点）；1个月后收到红利1万元，剩余期限2个月的红利及利息为：100+100×6%×2/12=101点；
净持有成本=150-101=49点；
期货理论价格：现货价格+净持有成本=10000+49=10049点。
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- A 、1025050
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- D 、1004900
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- A 、10250.50
- B 、10150.00
- C 、10100.00
- D 、10049.00
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