- 客观案例题
题干:某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债,该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约,所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约,合约的条款如下图所示,根据基本条款的内容,回答以下问题。[up/201705/26736d58fa4847a3b0c9837653ae7b59.png]投资机构在2月1日购买了该合约,且需在每季月的20日支付费用。
题目:假设调整后的现值是22.6万美元,则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。 - A 、288666.67
- B 、57333.33
- C 、62666.67
- D 、120000
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【正确答案:A】
每季度的20日支付费用,投资者2月1日购买的,则到3月20日,中间相隔47日,需支付的费用为:40000000×0.012×47÷360=62 666.67(美元);
每个季度的20日支付的固定费用是费用:40 000 000×0.012×90÷360=120 000(美元);
由于买方在第一次付费时多付了从上一年12月20日到当年2月1日的费用,所以卖方需要返还这部分费用,其额度为:120000-62666.67=57333.33(美元)。所以,买方在2月1日当日所交的费用应该是:120000+226000-57333.33=288666.67(美元)。
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- 1 【多选题】假设面值为1 000 000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40,以下说法正确的是( )。
- A 、年贴现率为3.6%
- B 、3个月贴现率为0.9%
- C 、该债券的买入价格为991000美元
- D 、该债券的买入价格为99964美元
- 2 【多选题】假设面值为1 000 000美元的3个月期国债期货成交价为96.40,以下正确的是( )。
- A 、年贴现率为3.6%
- B 、3个月贴现率为0.9%
- C 、该债券的买入价格为991000美元
- D 、该债券的买入价格为99964美元
- 3 【客观案例题】 假设另外一部分费用的现值是22.6万美元,则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。
- A 、 288666.67
- B 、 57333.33
- C 、 62666.67
- D 、 120000
- 4 【客观案例题】假设调整后的现值是22.6万美元,则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。
- A 、288666.67
- B 、57333.33
- C 、62666.67
- D 、120000
- 5 【多选题】假设面值为1 000 000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40,以下说法正确的是( )。
- A 、年贴现率为3.6%
- B 、3个月贴现率为0.9%
- C 、该债券的买入价格为991000美元
- D 、该债券的买入价格为99964美元
- 6 【多选题】假设面值为1 000 000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40,以下说法正确的是( )。
- A 、年贴现率为3.6%
- B 、3个月贴现率为0.9%
- C 、该债券的买入价格为991000美元
- D 、该债券的买入价格为99964美元
- 7 【客观案例题】假设调整后的现值是22.6万美元,则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。
- A 、288666.67
- B 、57333.33
- C 、62666.67
- D 、120000
- 8 【客观案例题】假设调整后的现值是22.6万美元,则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。
- A 、288666.67
- B 、57333.33
- C 、62666.67
- D 、120000
- 9 【多选题】假设面值为1 000 000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40,以下说法正确的是( )。
- A 、年贴现率为3.6%
- B 、3个月贴现率为0.9%
- C 、该债券的买入价格为991000美元
- D 、该债券的买入价格为99964美元
- 10 【多选题】假设面值为1 000 000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40,以下说法正确的是( )。
- A 、年贴现率为3.6%
- B 、3个月贴现率为0.9%
- C 、该债券的买入价格为991000美元
- D 、该债券的买入价格为99964美元
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