- 单选题某套利者卖出5月份锌期合约的同时买入7月份锌期货合约,价格分别为20800元/吨和20850元/吨,平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨,则7月份锌期货价格变为()元/吨时,价差是缩小的。
- A 、21250
- B 、21260
- C 、21280
- D 、 21230
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参考答案【正确答案：D】
建仓时，价差是20850-20800=50元/吨，（建仓时价高的一方减去价低的一方，7月合约价格减去5月合约价格）
平仓时，设7月份锌期货价格为X，价差是X-21200，（与建仓保持一致，也是用7月合约价格减去5月合约价格）
由于价差为变小，则 X-21200<50元/吨，则X<21250元/吨
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