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  • 单选题假设C代表期权费,X代表执行价格,P代表到期时标的资产的市场价格,且P>X。如果期权的买方最终获得的利润为-C,则以下表述正确的是()。
  • A 、交易者选择买进看涨期权,到期市场价格小于期权费,交易者不行使期权,最大损失为期权费C
  • B 、交易者选择买进看跌期权,到期市场价格大于期权费,交易者不行使期权,最大损失为期权费C
  • C 、交易者选择卖出看涨期权,最大利润是出售期权所得到的期权费
  • D 、交易者选择卖出看跌期权,最大利润是出售期权所得到的期权费

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参考答案

【正确答案:B】

考查金融期权的交易策略中买进看跌期权的内容。

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