- 单选题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，( )度量方法明确了情景出现的概率。
- A 、情景分析
- B 、敏感性分析
- C 、在险价值
- D 、压力测试
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参考答案【正确答案：C】
情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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- C 、建立严格的止损计划
- D 、当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险
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