- 单选题8月份和9月份的沪深300指数期货报价分别为3530点和3500点,假如两者的合理价差为50点,则投资者应采取的交易策略是()。
- A 、卖出8月份合约,同时买入9月份合约
- B 、同时买入8月份合约与9月份合约
- C 、买入8月份合约,同时卖出9月份合约
- D 、同时卖出8月份与9月份合约
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参考答案
【正确答案:C】
8月和9月沪深300指数期货的价差为:3530-3500=30点,价差小于正常水平,因此未来价差由扩大的可能,因此应进行买入套利,买入价格较高的合约,卖出价格较低的合约。即买入8月份合约,同时卖出9月份合约。
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