- 多选题风险价值（VAR）内部涵盖了（）基本市场风险。
- A 、利率风险
- B 、操作风险
- C 、汇率风险
- D 、股票风险
- E 、商品风险
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参考答案【正确答案：A,C,D,E】
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
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- A 、零值VaR，是以初始价值为基准测度风险
- B 、关注资产价值的绝对损失，用均值VaR
- C 、关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR
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- A 、VaR是对未来风险的事前预测
- B 、VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
- C 、VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
- D 、VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
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