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首页期货从业资格考试题库正文

单选题假设沪铜和沪铝的合理价差为32500元/吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（）。
A 、沪铜45980(元/吨)/沪铝13480(元/吨)
B 、沪铜45980(元/吨)/沪铝13180(元/吨)
C 、沪铜45680(元/吨)/沪铝13080(元/吨)
D 、沪铜45680(元/吨)/沪铝12980(元/吨)

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参考答案

【正确答案：B】

外汇期货套利交易者根据不同市场期货或币种间的理论性价差的异动波动，同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，以期价差朝有利方向变化后，将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。A的价差为32500元/吨；B的价差为32800元/吨；C的价差为32600元/吨；D的价差为32700元/吨。其中B的价差最大,所以盈利空间最大。

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