- 单选题某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。
- A 、30
- B 、40
- C 、45
- D 、50
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参考答案【正确答案：C】
本题考查股指期货最佳套期保值数量。
。公式中，
为股票组合的价值；
为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的系数。
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- B 、45
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- A 、15
- B 、27
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