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  • 多选题某套利者使用套利限价指令:“正向市场上,买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”,则下列报价情况满足指令执行条件的有( )。
  • A 、7月份合约4350元/吨,9月份合约4450元/吨
  • B 、7月份合约4050元/吨,9月份合约4100元/吨
  • C 、7月份合约4000元/吨,9月份合约4200元/吨
  • D 、7月份合约4300元/吨,9月份合约4450元/吨

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参考答案

【正确答案:A,B,D】

套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差成交。题目中的指令为“正向市场上,买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”。正向市场上,9月份大豆期货合约价格高于7月份大豆期货合约价格,则价差为9月份的减去7月份的,买入9月份卖出7月份,则价差应小于等于150元/吨时符合指令要求,且价差越小越好。价差: 选项A.100元/吨;选项B.50元/吨;选项C.200元/吨;选项D.150元/吨。

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