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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。
  • A 、简单法，是指对冲比率为0.5
  • B 、最小方差法对冲比率应使得被对冲后头寸的价格方差达到最小
  • C 、最小方差法对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系
  • D 、最小方差的对冲比率为1

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参考答案

【正确答案：A,B,D】

选项ABD正确：C项，最小方差对冲比率取决于现货价格变化与期货价格变化之间的关系。

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