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  • 计算分析题
    题干：甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示：Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    题目：利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
  • A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

该证券组合的必要收益率 =4%+1.75×（9%-4%）=12.75% 。

由于该证券组合的预期收益率 10.6% 小于该证券组合的必要收益率（即最低收益率）12.75%，所以该 证券组合不值得投资。

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