- 多选题下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有（ ）。
- A 、在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试
- B 、可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
- C 、可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提
- D 、压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
- E 、在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VaR）的必要补充
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
考察压力测试的内容
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- A 、压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
- B 、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
- C 、压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响
- D 、应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查
- 2 【多选题】下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有（ ）。
- A 、在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试
- B 、可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
- C 、可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提
- D 、压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
- E 、在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VaR）的必要补充
- 3 【单选题】下列关于流动性风险压力测试情景，说法正确的是（）。
- A 、短期轻度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- B 、短期重度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- C 、中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失
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- 4 【单选题】下列关于流动性风险压力测试情景，说法正确的是（）。
- A 、短期轻度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- B 、短期重度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- C 、中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- D 、中期中度情景是时间长度为30天，资产中度下跌，出现不良贷款，存款中度流失，同业资金中度流失。法定准备金率上升1个百分点
- 5 【单选题】下列关于流动性风险压力测试情景，说法正确的是（）。
- A 、短期轻度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- B 、短期重度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- C 、中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- D 、中期中度情景是时间长度为30天，资产中度下跌，出现不良贷款，存款中度流失，同业资金中度流失。法定准备金率上升1个百分点
- 6 【单选题】下列关于流动性风险压力测试情景，说法正确的是（）。
- A 、短期轻度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- B 、短期重度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- C 、中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- D 、中期中度情景是时间长度为30天，资产中度下跌，出现不良贷款，存款中度流失，同业资金中度流失。法定准备金率上升1个百分点
- 7 【单选题】下列关于流动性风险压力测试情景，说法正确的是（）。
- A 、短期轻度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- B 、短期重度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失
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- C 、中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失
- D 、中期中度情景是时间长度为30天，资产中度下跌，出现不良贷款，存款中度流失，同业资金中度流失。法定准备金率上升1个百分点
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