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参考答案
【正确答案：B,C,D】
选项BCD正确：VAR值考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VaR的局限性有无法预测尾部极端损失情况（D项正确）、单边市场走势极端情况（B项正确）、市场非流动性因素（C项正确）。
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