- 单选题已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（）。
- A 、甲公司股票贝塔值是2
- B 、甲公司股票的必要报酬率是16%
- C 、如果该股票是零增长股利，固定股利为2元，则股票价值是30元
- D 、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%
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参考答案【正确答案：A】
某股票的贝塔系数＝该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差＝2.88%/（12%×12%）＝2；
必要报酬率＝无风险收益率＋贝塔系数×（市场组合的平均收益率－无风险收益率）＝5%＋2×（10%－5%）＝15%；
如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值＝2/15%＝13.33（元）；
如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率，应该是15%。
本题选项A正确。
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- A 、甲公司股票的β系数为2
- B 、甲公司股票的要求收益率为16%
- C 、如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
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- A 、 甲公司股票的β系数为2
- B 、 甲公司股票的要求收益率为16%
- C 、 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
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- A 、甲公司股票贝塔值是2
- B 、甲公司股票的必要报酬率是16%
- C 、如果该股票是零增长股利，固定股利为2元，则股票价值是30元
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- A 、甲公司股票的β系数为2
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- C 、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
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