- 单选题近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，则该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.77
- B 、5
- C 、6.23
- D 、4.52
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参考答案【正确答案：A】
组合的Vega值为：2×14.43=28.86，则Δ=Vega×（40%-20%）≈5.77。因此波动率变动给投资策略带来的价值变动为5.77。
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