- 判断题对于产品较复杂,并使用风险价值模型的商业银行,可采用基于理论损益的返回检验,将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:A】
商业银行应当对风险价值系统中的单个产品定价和估值模型进行验证,以掌握模型定价方法,避免由“定价黑匣”带来的损失。对于产品较复杂,并使用风险价值模型的商业银行,可采用基于理论损益的返回检验,将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
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