二叉树模型的假设有（）_证券投资顾问考试题库

多选题二叉树模型的假设有（）。
A 、标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向
B 、在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变
C 、只能在到期日执行
D 、市场无摩擦

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参考答案

【正确答案：A,B,D】

选项ABD符合题意：二叉树模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。二叉树期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向（A项正确），且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变（B项正确）。模型的前提假定是市场无摩擦（D项正确）、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。

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