- 选择题假设某一时刻股票指数为2290点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点,投资者行权损益为(不计交易费用)()。
- A 、5 点
- B 、-15 点
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【正确答案:C】
选项C正确:投资者行权损益=标的资产卖价-执行价格-权利金=2310-2300-15 = -5(点)。

- 1 【选择题】假设某投资者准备持有某种股票1年,期间无分红,到期出售可获得资本收益,该股票的预期收益率为15%(年率),目前的市场价格是100元,如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约,无风险利率为5%,那么按无套利均衡分析法,合约中的远期价格为( )元。
- A 、108
- B 、110
- C 、115
- D 、105
- 2 【选择题】假设某一时刻股票指数为2290点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点,投资者行权损益为(不计交易费用)()。
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- B 、-15 点
- C 、-5 点
- D 、10 点
- 3 【选择题】假设某投资者准备持有某种股票1年,期间无分红,到期出售可获得资本收益,该股票的预期收益率为15%(年率),目前的市场价格是100元,如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约,无风险利率为5%,那么按无套利均衡分析法,合约中的远期价格为( )元。
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- C 、115
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- 4 【选择题】假设某投资者准备持有某种股票1年,期间无分红,到期出售可获得资本收益,该股票的预期收益率为15%(年率),目前的市场价格是100元,如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约,无风险利率为5%,那么按无套利均衡分析法,合约中的远期价格为( )元。
- A 、108
- B 、110
- C 、115
- D 、105
- 5 【选择题】假设某一时刻股票指数为2290点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点,投资者行权损益为(不计交易费用)()。
- A 、 5 点
- B 、-15 点
- C 、-5 点
- D 、10 点
- 6 【选择题】假设某一时刻股票指数为2290点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点,投资者行权损益为(不计交易费用)()。
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- B 、-15 点
- C 、-5 点
- D 、10 点
- 7 【选择题】假设某投资者准备持有某种股票1年,期间无分红,到期出售可获得资本收益,该股票的预期收益率为15%(年率),目前的市场价格是100元,如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约,无风险利率为5%,那么按无套利均衡分析法,合约中的远期价格为( )元。
- 8 【选择题】假设某投资者准备持有某种股票1年,期间无分红,到期出售可获得资本收益,该股票的预期收益率为15%(年率),目前的市场价格是100元,如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约,无风险利率为5%,那么按无套利均衡分析法,合约中的远期价格为( )元。
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- 9 【选择题】假设某一时刻股票指数为2290点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点,投资者行权损益为(不计交易费用)()。
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- B 、-15 点
- C 、-5 点
- D 、10 点
- 10 【选择题】假设某投资者准备持有某种股票1年,期间无分红,到期出售可获得资本收益,该股票的预期收益率为15%(年率),目前的市场价格是100元,如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约,无风险利率为5%,那么按无套利均衡分析法,合约中的远期价格为( )元。
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