- 客观案例题假设芝加哥期货交易所(CDOT)和大连商品交易所(DCE)相同月份玉米期货价格及套利者操作如下表所示。该套利者的盈亏情况为()元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水,按1美分/蒲式耳=0.4美元/吨,1美元=6.2000元人民币计算,计算过程取整数)
- A 、亏损20
- B 、亏损60
- C 、盈利60
- D 、盈利20
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参考答案
【正确答案:A】
大连商品交易所盈亏为:2450-2490=-40元/吨;芝加哥期货交易所盈亏为:370-362=8美分/蒲式耳;统一单位,8美分/蒲式耳为:8×0.4×6.2≈20元/吨。则该套利者的盈亏20-40=-20元/吨,即亏损20元/吨。
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