利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）Ⅰ.数值分析_证券投资顾问考试题库

组合型选择题利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。 Ⅰ.数值分析法 Ⅱ.二叉树法 Ⅲ.基点价值法 Ⅳ.修正久期法
A 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅳ
B 、Ⅱ 、Ⅳ
C 、Ⅰ、 Ⅱ
D 、Ⅲ 、 Ⅳ

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参考答案

【正确答案：D】

选项D符合题意：套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法（Ⅳ项正确）和基点价值法（Ⅲ项正确）。

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