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客观案例题国内某证券投资基金在某年6月7日，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（）。
A 、卖出期货合约266张
B 、买入期货合约266张
C 、卖出期货合约277张
D 、买入期货合约277张

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参考答案

【正确答案：A】

预计价格下跌，应进行卖出套期保值。卖出股指期货合约数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（3.24亿元×0.9）/（3650×300）=266张。（沪深300股指期货300元/点）

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