- 单选题下列关于蝶式套利的具体操作方法,正确的是( )。
- A 、居中月份合约的数量大于较近月份和较远月份合约数量之和
- B 、居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和
- C 、居中月份合约的数量小于较近月份和较远月份合约数量之和
- D 、居中月份合约的数量与较近月份和较远月份合约数量之和无法比较
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参考答案
【正确答案:B】
蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。
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