参考答案

【正确答案：B】

1月15日交易者，买入3月份欧元/美元期货合约，卖出6月份欧元/美元期货合约，即卖出套利（买入价格较低的合约，卖出价格较高的合约）。此时价差为0.0114，即114点。
1月30日，3月份欧元/美元期货合约和6月份欧元/美元期货合约的价差为0.0074，即74点。
价差由0.0114变为0.0074，缩小0.0040。卖出套利，价差缩小盈利，则，交易者最终盈利：0.0040×10手×125000=5000美元。