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参考答案
【正确答案:B】
1月15日交易者,买入3月份欧元/美元期货合约,卖出6月份欧元/美元期货合约,即卖出套利(买入价格较低的合约,卖出价格较高的合约)。此时价差为0.0114,即114点。
1月30日,3月份欧元/美元期货合约和6月份欧元/美元期货合约的价差为0.0074,即74点。
价差由0.0114变为0.0074,缩小0.0040。卖出套利,价差缩小盈利,则,交易者最终盈利:0.0040×10手×125000=5000美元。
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