- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年,银行的负债平均加权久期是3.7年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:银行的久期缺口是()。 - A 、0.77
- B 、0.01
- C 、0.4
- D 、3.73
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参考答案
【正确答案:A】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=4.1-(9000÷10000)×3.7=0.77。(选项A正确)
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