- 客观案例题某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份看涨期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响下,该投机者的净收益时()美元/盎司。
- A 、0.5
- B 、1.5
- C 、2
- D 、3.5
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参考答案
【正确答案:B】
买入看跌期权,支付权利金4美元/盎司;卖出看涨期权,获得权利金3.5,则权利金净支出为3.5-4;当市场价格为358美元/盎司,买入看跌期权会行权,卖出看涨期权的买方不会要求行权,则投资者盈利为:(3.5-4)+(360-358)=1.5。
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