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参考答案
【正确答案:B】
选项B,加入更高行权价格的看涨期权空头后,损益如下图所示。通过加入更高行权价格的看涨期权空头,股指的变化与预期相反时,看涨期权空头的权利金可以有效降低股指连结票据期权部分的价格成本。但是,引入更高行权价格的看涨期权空头会锁定收益上限。
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