- 客观案例题
题干:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。
题目:3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。 - A 、
- B 、
- C 、
- D 、
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参考答案
【正确答案:D】
假设无风险收益率为r,仓储成本的现值为u,时间为T,当前现货价格为S0,若存在交易成本,则期货价格为:
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