- 客观案例题某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是()。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
- A 、-30美元/吨
- B 、-20美元/吨
- C 、10美元/吨
- D 、-40美元/吨
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参考答案
【正确答案:B】
标的资产价格150美元/吨大于买进看涨期权的执行价格140美元/吨,则买进看涨期权会行权,行权损益为:标的资产价格-执行价格-权利金=150-140-20=-10美元/吨,即亏损10美元/吨;
标的资产价格150美元/吨大于买进看跌期权的执行价格130美元/吨,则买进看跌期权不会行权,亏损为权利金10美元/吨;
因此,投资结果总的损失为:10+10=20美元/吨。
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