- 单选题在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()
- A 、[St(1-Y)er(T-t),St(1+Y)er(T-t)]
- B 、 [St(1-Y)er1(T-t),St(1+Y)erb(T-t)]
- C 、 [(1-K)St(1-Y)er1(T-t),St(1+Y)erb(T-t)]
- D 、Ft=Ste(rD-rF)(T-t)
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参考答案
【正确答案:B】
当借贷利率不同时,设借贷利率为rb,贷款利率为r1,对非银行机构的一般投资者来说,通常rb >r1 ,那么期货的价格区间为:
[St(1-Y)er1(T-t),St(1+Y)erb(T-t)]
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