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  • 选择题 某一债券的久期为2.5年,修正久期为2.2年,当市场收益率下降0.5个百分点,则债券的价格变化百分率最为接近()。
  • A 、上升1.25%
  • B 、下跌1.25%
  • C 、上升1.1%
  • D 、下跌1.1%

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参考答案

【正确答案:C】

选项C正确:修正久期=(-dP/P)/dr,其中dr可看成市场收益率的变化,此处的-0.5%,dP/P即债券价格的百分率变化,于是dP/P=0.5%*2.2=1.1%。

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