- 客观案例题某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1 吨标的物,其他费用不计)
- A 、40
- B 、-40
- C 、20
- D 、-80
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参考答案
【正确答案:A】
当标的资产价格为1120元/吨时,卖出看涨期权的买方不会要求行权,则卖出看涨期权获得权利金30元/吨;卖出看跌期权的买方不会要求行权,则卖出看跌期权获得权利金10元/吨;因此该投资者总收益为:30+10=40元/吨。
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