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  • 客观案例题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
  • A 、1486.47
  • B 、1537
  • C 、1468.13
  • D 、1457.03

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参考答案

【正确答案:C】

股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)-(T-t)/365]=1450×[1+(6%-1%)×3/12]=1468.13。

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