- 选择题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
- A 、方差一协方差法能预测突发事件的风险
- B 、方差一协方差法易高估实际的风险值
- C 、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
- D 、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
选项C正确：历史模拟法可计量非线性金融工具的风险；
选项A错误：方差一协方差法不能预测突发事件的风险；
选项B错误：方差一协方差法易低估实际的风险值；
选项D错误：蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
您可能感兴趣的试题- 1 【组合型选择题】下列关于风险价值(VaR)的说法中，错误的有（）。Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失Ⅳ.风险价值是指实际的最大损失
- A 、 Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 2 【选择题】关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
- A 、方差一协方差法能预测突发事件的风险
- B 、方差一协方差法易高估实际的风险值
- C 、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
- D 、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
- 3 【组合型选择题】蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（）。 Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题 Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快 Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 IV.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【选择题】关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
- A 、方差一协方差法能预测突发事件的风险
- B 、方差一协方差法易高估实际的风险值
- C 、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
- D 、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
- 5 【选择题】关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
- A 、方差一协方差法能预测突发事件的风险
- B 、方差一协方差法易高估实际的风险值
- C 、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
- D 、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
- 6 【组合型选择题】下列关于风险价值(VaR)的说法中，错误的有（）。Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失Ⅳ.风险价值是指实际的最大损失
- A 、 Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 7 【组合型选择题】下列关于风险价值（VaR）的说法中，错误的有（）。Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失Ⅳ.风险价值不是指潜在的最大损失
- 8 【组合型选择题】下列关于风险价值(VaR)的说法中，错误的有（）。Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失Ⅳ.风险价值是指实际的最大损失
- A 、 Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 9 【选择题】关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
- A 、方差一协方差法能预测突发事件的风险
- B 、方差一协方差法易高估实际的风险值
- C 、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
- D 、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
- 10 【组合型选择题】下列关于风险价值（VaR）的说法中，错误的有（）。Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失Ⅳ.风险价值不是指潜在的最大损失
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
热门试题换一换
- 风险预警的程序是（）。
- 保荐机构保荐股票上市（股票恢复上市除外）应当向证券交易所提交的文件包括（）。Ⅰ.上市保荐书Ⅱ.保荐协议Ⅲ.保荐机构和相关保荐代表人已向中国证监会登记并列入保荐机构和保荐代表人名单的证明文件Ⅳ.保荐人向保荐代表人出具的由董事长或者总经理签名的授权书Ⅴ.与上市保荐工作有关的其他文件
- 一般而言，影响行业市场结构变化的因素包括（）。 Ⅰ．企业的质量 Ⅱ．企业的数量 Ⅲ．进入限制程度 Ⅳ．产品差别
- 证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限（）。
- 20×7年1月1日，甲公司支付600万元取得乙公司100%的股权，投资当时乙公司可辨认净资产的公允价值为500万元，商誉100万元。20×7年1月1日至20×8年12月31日，乙公司的净资产增加了75万元，其中按购买日公允价值计算实现的净利润50万元，持有可供出售金融资产的公允价值升值25万元。20×9年1月8日，甲公司转让乙公司60%的股权，收取现金480万元存入银行，转让后甲公司对乙公司的持股比例为40%，能够对其施加重大影响。20×9年1月8日，即甲公司丧失对乙公司的控制权日，乙公司剩余40%股权的公允价值为320万元。假定甲、乙公司提取盈余公积的比例均为10%。假定乙公司未分配现金股利，并不考虑其他因素。经调整后，甲公司在个别财务报表中，剩余股权的账面价值为（）万元。
- 下列有关短期融资券的表述，正确的有（）。Ⅰ.短期融资券采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算Ⅱ.短期融资券对银行间债券市场的机构投资人发行，只在银行间债券市场交易Ⅲ.主承销商应当在每期短期融资券发行工作结束后十个工作日内，将短期融资券的发行情况书面报告中国证监会Ⅳ.短期融资券应当由符合条件的金融机构承销，企业不得自行销售Ⅴ.同业拆借中心为短期融资券在银行间债券市场的交易提供服务
- 我国法律法规对适当性原则的规定 《证券公司投资者适当性制度指引》第二十四条规定，证券公司向客户销售的金融产品或提供的金融服务，应当符合（）要求。 I.期限和品种符合客户的投资目标 II.收益符合客户目标 III.符合客户的风险承受能力等级 IV.签署风险揭示书，确认已充分理解金融产品或金融服务的风险
- 证券市场技术分析中道氏理论认为（）。 Ⅰ.市场价格平均指数可以反映和解释市场的大部分行为 Ⅱ.趋势应得到交易量的确认 Ⅲ.平均价格涵盖一切信息的假设 Ⅳ.工业平均指数和公用事业平均指数须在同一方向运行时才可确认趋势的形成
- 股票市场移动平均线的助涨作用是指（）。 Ⅰ.移动平均线阻止价格上涨 Ⅱ.当价格回到移动平均线附近时，各条移动平均线依次产生支撑力量 Ⅲ.在上升行情中，证券价格位于移动平均线之上，呈现多头排列的移动平均线可视为多方的防线 Ⅳ.移动平均线阻止价格下降
- 下列不属于银行产品的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
baeba