- 单选题风险计量价值方法不包括()。
- A 、历史模拟法
- B 、麦考利久期法
- C 、方差—协方差法
- D 、蒙特卡罗模拟法
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参考答案
【正确答案:B】
按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值计量方法主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法。
选项B:“麦考利久期法”不属于风险价值的计量方法。
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