- 客观案例题某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为多少?
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合约签订时该远期合约的理论点位为:
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- 1 【选择题】若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权;同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌期权。则该投资者的最大收益是()点。
- A 、300
- B 、100
- C 、500
- D 、150
- 2 【客观案例题】某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为( )。
- 3 【客观案例题】某投资者在2 月份以300 点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500 点的恒指看涨期权,同时,他又以200 点的权利金买入一张5 月到期、执行价格为10000 点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为( )。
- 4 【单选题】某投资者二月份以300 点的权利金买进一张执行价格为10500 点的5 月恒指看涨期权,同时又以200 点的权利金买进一张执行价格为10000 点5 月恒指看跌期权,则当恒指跌破()点或者上涨超过()点时就盈利了。
- A 、10200,10300
- B 、10300,10500
- C 、9500,11000
- D 、9500,10500
- 5 【客观案例题】假定投资者6月份有300万资金,拟买入A、B、C三种股票,每种股票投资100万,如果6月份相应的期货指数为1 500点,每点100元,三种股票的β系数分别为3、2.6、1.6,为规避股票价格上涨的风险,该投资者应买进指数期货合约( )份。
- 6 【选择题】某投资者投资10000元于一项期限为3年、年息8%的债券(按年计息),按复利计算该项投资的终值为()元。
- A 、10800
- B 、12400
- C 、 12597.12
- D 、13310
- 7 【选择题】若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权;同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌期权。则该投资者的最大收益是()点。
- A 、300
- B 、100
- C 、500
- D 、150
- 8 【选择题】某投资者投资10000元于一项期限为3年、年息8%的债券(按年计息),按复利计算该项投资的终值为()元。
- A 、10800
- B 、12400
- C 、 12597.12
- D 、13310
- 9 【选择题】某投资者投资10000元于一项期限为3年、年息8%的债券(按年计息),按复利计算该项投资的终值为()元。
- A 、10800
- B 、12400
- C 、 12597.12
- D 、13310
- 10 【选择题】某投资者投资10000元于一项期限为3年、年息8%的债券(按年计息),按复利计算该项投资的终值为()元。
- A 、10800
- B 、12400
- C 、 12597.12
- D 、13310
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