- 选择题对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
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【正确答案:D】
选项D正确:国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券,其基差为B = P-(FxC)。
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- 1 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 2 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 3 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 4 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 5 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 6 【选择题】以100元购入面值为100元的债券,票面利率10%,期限5年,每年支付利息,到期还本。 如果年贴现率为5%,则该债券净现值为( )元。
- A 、100
- B 、0
- C 、21.65
- D 、121.65
- 7 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 8 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 9 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
- 10 【选择题】对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
- A 、B=(FxC) -P
- B 、B = (PxC) -F
- C 、B=P-F
- D 、B=P-(FxC)
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