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首页证券投资顾问考试题库正文

单选题假设某投资经理管理着一个总价值为50000000元的多样化股票投资组合并长期看好该组合，该投资经理认为短期内大盘有下跌的风险，可能使投资组合遭受损失，决定通过卖出50份沪深300股指期货进行套期保值。假设沪深300股指期货价格为3875点，套期保值比率为（）。
A 、1.16
B 、2
C 、2.23
D 、1.75

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参考答案

【正确答案：A】

HR=期货头寸数量/现货头寸数量=（50*3875*300）/50000000=1.16。

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- A 、1.16
- B 、2
- C 、2.23
- D 、1.75
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